年収益率10~14%も AI活用のトレーディングストラテジーが資産管理の意思決定を支援

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衆米量化(Z Mate)は流通市場でクオンツ(数理分析)に従事するフィンテック企業で、主要製品はAIを活用したトランザクションエンジンだ。証券会社やファンドなど各種資産管理機関のトレーディングストラテジーの研究開発と実行をサポートしている。同社が目標とするのは世界最大級のヘッジファンド「ルネサンス・テクノロジーズ」だ。

衆米量化は、投資ストラテジーを中心に質の高い、スマート化したモデルの開発に重点を置いており、今後自身のファンドを立ち上げる方向に進むことも予想される。

同社は、2019年には国内外のファンドやマーケットメーカーに投資ストラテジーのソリューションを提供しており、直接管理した資産の規模は1億元(約15億4000万円)を超えた。会社の売り上げはファンドの収益からの手数料と管理・コンサルティング費用から成り、割合としては前者が多い。

現段階で、衆米量化が管理する資金の年収益率は10~14%で、最大のドローダウンは2%以内、シャープレシオは3以上だ。衆米量化の創始者・饒一博CEOは、同社はデイトレードを中心に取引を行い、単月の取引件数は1万件を超えており、ストラテジーの性能、マイニング速度や多様性が強みだと語った。

衆米量化は取引量と価格を主体とした各種データをマイニングし、遺伝的プログラミングやディープラーニングなどの技術を使ってAIによるトランザクションエンジンのトレーニングを行っている。

同社はストラテジーを1000以上に細分化しており、投資対象、取引頻度、リスクタイプの違いに応じてポートフォリオを組んだりヘッジをかけたりする。現在市場でクオンツトレーディング会社が標準的なストラテジーを実行するための平均時間は40分前後だが、衆米量化はこの時間を3分にまで圧縮することができる。

新型コロナウイルスの感染拡大は世界の金融市場を動揺させたが、衆米量化には新たなチャンスとなった。同社の2020年上半期の売上高は2019年の年間売上高に達した。今後は、ストラテジーの研究を深化させ、資本と業務を拡大させながら業績の安定を図る。他方、同社は従来のクオンツトレーディングの範疇を越えて、豊富なソースデータやグラフニューラルネットワークなどの技術を使ったマイニングなどを試みる予定だ。

現在従業員は20人余りで、ほとんどが数学、コンピューティング、金融工学などが専門の博士や修士号を取得した技術者だ。饒CEOは北京大学国家発展研究院で金融修士号を取得し、10年以上のクオンツストラテジーの研究開発とトレーディングの経験があり、かつてセキュリティ認証会社のGeetestで副総裁を務めたこともある。

衆米量化は新たな戦略的出資を求めている。同社は以前「英諾天使基金(INNOANGEL FUND)」、「泰有資本(Taiyou Capital)」、「AC資本」など6社のベンチャーキャピタルからプレシリーズAとプレシリーズA+で1000万元(約1億5000万円)を調達している。(翻訳・二胡)

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